간단히 말해 스탑로스(Stop-Loss) 는 미리 정한 가격에 도달하면 자동으로 포지션을 정리해 손실을 제한하는 주문/규칙이에요. “틀리면 빨리 인정하고 나오는 버튼”이라고 보면 됩니다.
유형
-
스탑-마켓: 트리거(스탑)가 닿는 순간 시장가로 즉시 청산. 체결은 잘 되지만 미끄러짐(슬리피지) 가능.
-
스탑-리밋: 트리거 후 지정가로 청산. 가격이 튀면 체결이 안 될 수 있음.
-
트레일링 스탑: 유리한 쪽으로만 따라붙는 이동식 스탑(고점/저점 대비 % 또는 값, 혹은 ATR 기반).
-
시간/조건 스탑: X봉 내 목표 못 오면 청산, 뉴스 직전 비활성 등 규칙형.
어디에 두나(대표 3가지)
-
구조(Structure) 스탑
-
롱: 최근 스윙 저점 아래·주요 지지/HVN 밖 몇 틱.
-
숏: 최근 스윙 고점 위·저항/HVN 밖.
→ “논리적으로 틀렸음”이 증명되는 자리.
-
-
변동성(ATR) 스탑
-
롱:
스탑 = 진입가 − k × ATR(14)(보통 k=1.0~1.5). -
숏:
스탑 = 진입가 + k × ATR(14).
→ 노이즈에 덜 걸림.
-
-
돌파 무효화 스탑
-
레인지 돌파 매매 시 돌파선 안쪽 재진입이면 컷.
-
포지션 사이즈 공식(핵심)
한 번의 손실을 계좌의 r%로 제한한다고 할 때
수량 = (계좌잔고 × r%) ÷ |진입가 − 스탑가|
예) 잔고 ₩10,000,000, 1회 위험 0.5%(₩50,000), 롱 진입 4,220 / 스탑 4,205 →
위험/단위 = 15 → 수량 = 50,000 ÷ 15 = 3,333 단위(수수료는 추가 고려).
실전 체크리스트
-
상위 추세와 같은 방향 위주로 거래(역추세면 스탑 더 멀게/사이즈 축소).
-
스탑을 노이즈(0.5×ATR 안) 에 두지 말기.
-
뉴스·저유동성 시간대엔 슬리피지↑—스탑-리밋은 미체결 위험.
-
OCO/브래킷(TP·SL 동시 등록)으로 실수 방지.
-
부분익절 후 스탑 BE(본전) 또는 트레일링(예: 2×ATR) 로 전환.
흔한 오해/실수
-
“스탑은 반드시 딱 터치되는 곳” → 조금 여유를 둬야 스윕(휩쏘/스탑헌팅) 방지.
-
손실 나면 스탑을 뒤로 밀기 → 기대값을 무너뜨리는 가장 위험한 행동.
-
스탑 없이 “언젠가 오르겠지” → 계좌 관리 불가.
요약: 스탑로스는 무조건 지키는 손실 상한선입니다. 구조(스윙/매물대)·변동성(ATR)·무효화 기준 중 하나로 논리를 세우고, 그에 맞춰 사이징을 먼저 계산하세요. 그러면 감정이 아니라 규칙이 계좌를 지켜줍니다.